Спецсеминар «Оптимизация в актуарной и финансовой математике»

(Д.Б. Гнеденко, М.П. Заплетин, В.Б. Демидович, А.С. Кочуров, В.Ю. Протасов, К.С. Рютин)

На спецсеминаре, предназначенном для студентов 3-5 курсов, рассматриваются задачи экономического и актуарно-финансового содержания. Методы их решения связаны со следующими разделами теории экстремума:

гладкие экстремальные задачи, выпуклые экстремальные задачи, экстремальные задачи вариационного вычисления и экстремальные задачи с управлением. В докладах разбираются задачи указанных типов, имеющих конкретные  экономические приложения.

В современных экономических моделях поиск оптимального решения приводит к необходимости анализа многомерных задач оптимального управления и динамического программирования. В связи с этим, на спецсеминаре рассматриваются подходы для численного их решения на основе технологий параллельного программирования для многопроцессорных вычислительных систем.